Разработка модели и метода управления операционными рисками в банке

Разработка модели и метода управления операционными рисками в банке

Файл загрузили: 63

Комментарии: 67

Рецензия на эту книгу Разработка модели и метода управления операционными рисками в банке. Рассмотрен «подход превышения порога» операционных потерь, учитывающий соотношение между частотой и величиной больших потерь от устано Операционный риск значительно отличается от других банковских рисков: в процессе его вычисления и регулирования внимание фокусируется в основном на фактах, отражающих скорее отклонения, чем нормальный ход событий. Но именно они наносят значительный финансовый ущерб. Однако значения квантилей высоких порядков часто отсутствуют в исследуемой выборке убытков банка, либо их количество невелико, поскольку экстремальные события на финансовых рынках и при реализации бизнес-процессов банка являются относительно редкими событиями. В качестве инструмента количественной оценки и моделирования операционного риска использована теория экстремальных значений, в основе которой лежит обобщенное распределение Парето. Поэтому данная работа посвящена моделированию квантилей высокого порядка распределения годовых агрегированных потерь. Отсюда возникает сложность оценки операционного риска, поэтому оценка регулятивного капитала под операционный риск является, несомненно, актуальной задачей на сегодняшний день. файл Разработка модели и метода управления операционными рисками в банке загрузил: andrey-09119393.

1 thoughts on “Разработка модели и метода управления операционными рисками в банке”

  1. Один спам в комментах… Автор, если ты меня слышишь, напиши на данный емейл - есть хорошие предложения по твоему блогу

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *